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Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
Article de revue

Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients

Benoîte de Saporta
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I. Mathématique, Vol.340(1), pp.55-58
2005

Résumé

Mathematics Probability

Indicateurs

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