Sharp estimates for the CDF of quadratic forms of MPE random vectors

J. Sadefo Kamdem

doi:10.1016/J.JMVA.2010.03.002

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Sharp estimates for the CDF of quadratic forms of MPE random vectors

Article de revue

Avec comité de lecture

Sharp estimates for the CDF of quadratic forms of MPE random vectors

J. Sadefo Kamdem

Journal of Multivariate Analysis, Vol.101(8), pp.1755-1771

09/2010

DOI: https://doi.org/10.1016/J.JMVA.2010.03.002

Résumé

Statistics . Quadratic function . Quadratic form

n this paper we develop an efficient analytical expansion of the cumulative distribution function (cdf) XBX^t where X=(X"1,...,X"n"+"1) with n>=2, follows a multivariate power exponential distribution (MPE). Our approach provides a sharp estimate of the cumulative distribution function of a quadratic form of MPE, together with explicit error estimates.

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Détails

Titre: Sharp estimates for the CDF of quadratic forms of MPE random vectors
Créateurs - sans rôle: J. Sadefo Kamdem - Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée
Détails de publication: Journal of Multivariate Analysis, Vol.101(8), pp.1755-1771
Identifiants: 99150580409311
Unité académique: Université de Montpellier
Langue: English
Type de ressource: Journal article
Champs locaux: hal-02935500