Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques

Journal article

Christian Lavergne and Mohamed Saidane

Cahiers de la Recherche, pp.273-300

2006

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Title: Modèles à Facteurs Dynamiques et à Structure Markovienne Cachée pour les Séries Financières Conditionnellement Hétéroscédastiques
Creators - without role: Christian Lavergne - Université de Montpellier, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck - IMAG
Mohamed Saidane - Université de Montpellier, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck - IMAG
Publication Details: Cahiers de la Recherche, pp.273-300
Identifiers: 9963881209311
Academic Unit: Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck - IMAG
Language: French
Resource Type: Journal article
Local Fields: hal-00194079