Résumé
Considérant un cadre non paramétrique, nous établissons des résultats de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. En d'autres termes, nous donnons des développements complets des queues de probabilités. Pour prouver ceux-ci, nous nous servons d'un développement d'Edgeworth obtenu par une condition de Cramer. Notre résultat est similaire à celui du théorème de Bahadur-Rao obtenu pour la moyenne empirique (Bahadur and Rao 1960).